Текст
научной работы на тему "Анализ некоторых математических подходов к классификации банковской системы России в современной экономике: кластерный подход". Научная статья по специальности "Экономика и экономические науки"
Вестник экономики, права и социологии, 2012: № 1
Экономика
УДК 336.71:330.4
Анализ некоторых математических подходов к классификации банковской системы России в современной экономике: кластерный подход
Лурье К.М.
Аспирант кафедры банковского дела
Казанского (Приволжского) федерального университета
Анализируются математические подходы к классификации банков для диверсификации управления их ликвидностью.
Ключевые слова: банки, кластерный анализ, ABC-анализ, классификация.
Для оптимизации нормативов ликвидности кредитных организаций, используемых Центральным банком Российской Федерации в целях оценки деятельности банков России на макро- и микроуровне, нами предлагается внести изменения в расчет нормативов ликвидности посредством их классификации по различным показателям деятельности кредитных организаций.
Многочисленные банковские кризисы и кризисы ликвидности крупных банков США заставили американских банкиров, регуляторов, страхователей депозитов, аналитиков и, разумеется, банковских кредиторов, особенно незатрахованных, с большим вниманием отнестись к проблеме банковской ликвидности. В связи с этим, принятый регуляторами рейтинг CAMEL, предложили пересмотреть и назвать «LEMAC». «Ликвидность должна стоять на первом месте: без нее банку незачем открываться; имея ее, банк решит любые проблемы» (цит. по: Cates, 1990, p. 20) [1, с. 644].
CAMEL - адекватность капитала, качество активов, управления, прибыли и ликвидности. Формальное название рейтинга - Единообразная рейтинговая система финансовых организаций. Банки получают рейтинги от 1 (лучший) до 5 (худший) по каждой категории, затем им присваивается «сводный» рейтинг от 1 (лучший) до 5 (худший). Необходимость учитывать системный риск банков и финансовой системы в целом заставила расширить CAMEL до CAMELS, где S означает системный риск [1, с. 644].
Для диверсификации нормативов ликвидности Банка России предлагается взять некоторые параметры модели представленного зарубежного рейтинга кредитных организаций за основу. Рейтинг основан на коэффициентном методе оценки деятельности
кредитной организации, который также нашел отражение в оценке финансовой устойчивости банков России для вступления в систему страхования вкладов. Устойчивость российских банков рассчитывается на основе указания Банка России № 1379-У от г. «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». На наш взгляд, для целей диверсификации нормативов ликвидности, необходимо провести группировку банков России по масштабам деятельности, так как управление ликвидностью на уровне банковской системы должно предполагать разные подходы применительно к крупным...
Анатолий Лилейкин