Российская банковская система по итогам 2015 г. может показать чистый убыток в размере 1, 5–2 трлн руб. против прибыли в 600 млрд руб. в прошлом году, констатирует агентство Moody’s. Комбинация двух негативных факторов – ухудшения качества кредитов и роста расходов на фондирование – может привести к тому, что убыток составит 20–25% от капитала банков, говорится в обзоре агентства.
По прогнозу Moody’s, доля проблемных кредитов (к ним агентство относит кредиты, просроченные свыше 90 дней, а также имеющие признаки обесценения) увеличится в полтора раза – с 9, 5 до 15%. Причина – в России процедура взыскания и урегулирования споров длительная и неэффективная, а также высока концентрация рисков на одного заемщика или группу связанных лиц, пишет Moody’s. Волатильность рубля будет иметь существенное влияние на кредиты в иностранной валюте, для обслуживания которых у заемщиков недостаточно валюты. По оценкам агентства, такие нехеджированные кредиты сейчас составляют 7–9% кредитного портфеля банков.
Чистая процентная маржа банков в 2015 г. снизится на 80–120 базисных пунктов, даже в случае снижения ключевой ставки ЦБ в течение года, а расходы на риск в 2015 г. составят 8% (2, 5–3 трлн руб.) против 4% в 2014 г. Убытки, в свою очередь, будут давить на норматив достаточности капитала Н1. По базовому сценарию Moody’s, Н1 снизится до 8, 1% при регуляторном минимуме в 10%. Этот сценарий не учитывает вливания капитала со стороны государства за счет механизма ОФЗ. Более жесткий сценарий развития событий предполагает рост стоимости риска до 12, 5% и снижение достаточности капитала примерно до 5, 6%.
По итогам 2014 г. достаточность капитала банковской системы составляла 11, 9%, на конец 2013 г. – 13, 5%.
Анатолий Лилейкин